VSA: торговля на объемах на рынке Forex

Уметь определять объемы на форекс очень важно, так как при их анализе можно выявить активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на то, как протекает валютный трейдинг.

Финансовые гиганты, инвестирующие в валютный рынок огромные суммы денег, на 90% определяют положение дел на forex. Именно большие игроки ведут толпу и являются зачинателями крупных денежных движений.

Как известно, дисбаланс спроса и предложения создает ценовые движения, а VSA позволяет определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. В результате такая стратегическая уловка открывает широкие возможности заработка на форекс.

Однако точно определить объемы средств на валютном рынке невозможно, так как, в отличие от фондовой биржи, forex децентрализован, торговля достигает глобальных масштабов, а в совершении сделок участвуют сотни банков. По этой причине отследить точные размеры торгов не представляется возможным. В связи с этим трейдерам приходится ориентироваться на данные об объемах, представляемые сторонними информационными источниками.

Способы определения объема торгов

К счастью, для успешной торговли необязательно знать точные цифры по размерам торгов, достаточно научиться вычислять относительные торговые объемы. Это можно делать двумя способами:

  1. Использование данных с рынка фьючерсов – фьючерс представляет собой соглашение купли–продажи определенного количества активов по согласованной в процессе торгов цене. В целом торговые объемы на фьючерсном рынке дают схожую картину с происходящим на forex. Данные, полученные с рынка фьючерсов можно использовать для определения торговых объемов на форекс, т. к. торговля на рынке фьючерсов следует за трейдингом на forex и наоборот.
  2. Применение тикового объема – стоит отметить, что многие трейдеры, использующие данные рынка фьючерсов для определения объема торгов на форекс, утверждают, что тиковый объем использовать некорректно. Однако сам основатель VSA Том Уильямс говорил следующее: «Если другие данные по объему недоступны, то можно использовать тиковый объем».

Нет критической разницы в том, какой из способов определения объемов использовать. Единственное преимущество определения размеров торгов через рынок фьючерсов состоит в том, что на нем несколько проще наблюдать периоды накопления и распределения.

Сравнение эффективности получения данных

В качестве примера рассмотрим сравнительную характеристику получения информации через рынок фьючерсов и посредством определения тикового объема (рисунок при клике увеличивается).
VSA и торговля на объемах на рынке Forex
На рисунке видны 2 окна графика (график №1 – сверху, график №2 – снизу). Валютная пара (EUR–USD) и период торговли (H1) на обоих графиках одинаковые. Под каждым из графиков изображена гистограмма объемов торгов.

На графике №1 показана гистограмма тикового объема, а на графике №2 изображена гистограмма торгов с Чикагской товарной биржи.

Напомним, что при торговле через VSA для трейдера представляет интерес только относительный объем. Данные о каком-то конкретном количестве заключенных сделок здесь абсолютно не нужны. Главное понять, был ли объем торгов высоким, средним или низким.

При детальном рассмотрении каждой из гистограмм можно пройти к выводу, что какой-либо существенной разницы в объеме торгов нет: если сравнивать каждый из участков рисунков, то можно заметить, что наибольшие и наименьшие объемы на параллельных участках гистограмм совпадают. А это значит, что для торговли по VSA можно использовать каждый из представленных способов.

Индикатор объемов Better Volume

Better Volume – один из наиболее распространенных индикаторов, использующихся для определения торговых объемов на валютном рынке.

Рассмотрим гистограмму торговых объемов, которую показывает данный индикатор (рисунок при клике увеличивается).
Индикатор объемов Better Volume

  •  Синими свечами на гистограмме обозначаются места со средним торговым объемом.
  •  Красная свеча – высокие объемы и бычья свеча с высоким спредом. Красная свеча во время восходящего движения графика может свидетельствовать о том, что торговые объемы достигли максимума. Если же данный индикатор возник сразу после нисходящего движения, то это, как правило, говорит о том, что объемы торгов будут увеличиваться (ап–бар).
  • Если на гистограмме появляется белая свеча, то это сигнал к тому, что объем торгов будет уменьшаться (даун–бар).
  • Зеленая свеча свидетельствует об относительно высоких торговых объемах и небольшом спреде. Это говорит о том, что в свече присутствуют бычий и медвежий объемы одновременно (большое количество покупателей и продавцов).
  • Появление желтой свечи говорит о небольших торговых размерах и, как правило, свидетельствует о грядущих увеличениях объемов трейдинга.