Технический анализ Форекс

Технический анализ рынка Форекс — это такой подход к изучению, в основе которого лежат три утверждения: история повторяется, рынок учитывает все, движение цен подчинено тенденциям.

Первый человек, который задумался о методах прогнозирования (тогда это были индексы цен на акции) был Чарльз Доу. Впоследствии он опубликовал некоторые предположения об анализе рынка, в которых говорится, что любой фактор, способный повлиять на спрос или предложение, отображается в динамике индекса. Причем, Доу имел в виду не только запланированные события, но и такие непредсказуемые, как явления природы, теракты или иные факторы. Технический анализ форекс важен абсолютно для всех его участников, поэтому данной теме уделяется особое внимание при рассмотрении рынка.

Также Доу дает определение тенденции: при бычьем (восходящем) тренде каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего, и, наоборот, при нисходящей тенденции. Данное определение тенденции является базовым и началом анализа тренда.

Доу выделял следующие тенденции: первичную, вторичную и краткосрочную. По его мнению, наиболее значима первичная, или основная тенденция, продолжительностью более года. Вторичная тенденция — это коррекция основной тенденции продолжительностью от трех недель до нескольких месяцев. Краткосрочные тенденции длятся не более нескольких недель.

Основная долгосрочная тенденция имеет три этапа развития. Первый этап, когда наиболее информированные инвесторы, обычно это крупные игроки, начинают покупать. Второй этап наступает, когда сделки открывают те, кто использует технические методы исследования. Третий или заключительный этап, когда в действие вступает «толпа».

Большое значение Доу уделял объему торговли, который должен подтверждать намерения тенденции, а точнее объем должен увеличиваться при возрастающей тенденции и понижаться при нисходящей тенденции. Объемы торговли показывают, насколько активны участники рынка. Для этого используется аналитика форекс и фигуры технического анализа.

Тенденция существует до тех пор, пока нет явных сигналов о ее изменении. Это означает, что начавшийся тренд forex будет стремиться к продолжению, пока какие-либо события его не переломят. Определить момент перелома тенденции не так просто. Для этого изобрели много математических и технических инструментов, таких как осцилляторы, ценовые модели, линии тренда и прочее. Самое сложное на рынке — это отличить простую коррекцию от настоящего перелома тенденции.

Теория Доу является началом технического анализа. А развитие данный вид анализа получает и сегодня новыми открытиями и изобретениями, теориями и наблюдениями.

Методы технического анализа

Представление цен

Для проведения анализа рынка трейдеры используют особую форму представления цен. Рассмотрим ключевые способы.

Тиковый график – это такой график, который дает вам наиболее детальную информацию об изменении цен, так как он отображает каждую котировку. Это единственный график, построенный непропорционально ходу времени.

Линейный график изображает изменения цены со временем. Для его построения через равные промежутки времени с цены снимаются показания, которые откладываются по горизонтали. По вертикали откладывается время. Линейные графики используются для определения общей тнденции на рынке.

Столбиковый график – график, изображающий четыре важных значения, которые специальным образом выбраны внутри заданного временного интервала. Этими четырьмя значениями являются: цены открытия и закрытия, минимальное и максимальное значение ценны за определенный промежуток времени.

График японских свечей имеет структуру и смысл, похожий на столбиковый. Только цены открытия и закрытия соединяются не палочкой, а прямоугольником, который называется телом свечи. Тело свечи может быть черным и белым, таким образом, отражая настроение участников рынка.

Уровни и линии

Уровень сопротивления – это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных максимумов. Эта линия говорит о том, что дальше ходу цене нет.

Уровень поддержки – это «медвежий барьер», который ограничивает движение цены вниз. Уровень поддержки – это горизонтальная линия, которая соединяет локальные минимумы. Уровни поддержки очень часто меняются ролями с уровнями сопротивления.

Технический анализ на Форекс имеет много методов. Основными методами, давшими реальные результаты по прогнозам, доступные для понимания, являются следующие:

графический (японские свечи, ценовые модели фигур, фрактальный, волновой);
математический (индикаторы, осцилляторы).

Разберемся более подробно в каждом из них.

Графический анализ

Графический анализ — это визуальный метод изображения цен forex, при котором на график цены наносятся определенные ее изменения за определенный интервал времени.

Для анализа выделяют следующие способы изображения цены: линейный, тиковый, палочковый, но самый информативный метод изображения — это японские свечи.

Тренд — базовое понятие не только на валютном рынке, но и в жизни. Существует одна притча о невезучем трейдере, которому мудрец сказал следующие слова: «ПОДЕПРОДО». Трейдер долго думал и не понимал, что они значат. А заключались они в следующем: продавай дешево, покупай дорого. И это есть закон рынка. Когда можно так сделать? Только в начале тенденции или тренда.

Для его определения трейдеры используют такие аналитические инструменты, являющиеся элементами графического анализа, как линии сопротивления и поддержки, определяют точки разворота с помощью важных уровней, рисуются графические модели, носящие название «голова и плечи», «треугольники», «алмазы» и многие другие.

Используя анализ фигур продолжения и перелома тенденции, можно не только прогнозировать движение цены, но и определить потенциальную прибыль, а также проиграть альтернативный сценарий. Но увидеть на графике ту или иную фигуру не так-то просто, особенно начинающему трейдеру. Именно поэтому, сегодня популярна такая программа как «Авточартист». Программа сама распознает фигуры на графике и делает прогнозы по всем инструментам валютного рынка.

Форекс на сегодня представляет графический анализ рынка на январь 2017 года. Благодаря тому, что фигуры технического анализа распознаются самостоятельно возможно полностью автоматизировать систему прогнозирования благодаря автоматическому использованию графиков форекс.

Уровни поддержки и сопротивления – горизонтальные линии, которые показывают ключевые точки разворота цены и точки ускорения цен в момент пробоя ценой уровня.

Фигуры перелома и продолжения тренда – элементы технического анализа, позволяющие определить смену направления движения цены или продолжение прежнего тренда.

Свечные модели на графиках японских свечей дают дополнительные сигналы в совокупности с линиями, уровнями и графическими фигурами.

Волновая теория Эллиотта — циклический подход к прогнозированию динамики графика цены.

Числа Фибоначчи — определяют цели движения цен и коррекционные уровни.

Японские свечи, как вид графического анализа

Японские подсвечники (свечи) стали известны не так давно как форекс фигуры. Хотя этот вид анализа был изобретен еще в 18 веке японцем Мунехисе Хомма, сыном купца - торговца риса, в Европе и Америке он стал известен недавно. В чем суть данного анализа? Хомма изучил цены на рисовое зерно за всю историю существования биржи, при этом он изучал и психологические факторы, которые влияли на цену.

Но нужна была своевременная и точная информация. Для этого нужны данные в режиме in time. Тогда Хомма придумал следующее: он расставил людей по дороге от биржи до дома. Это были специально обученные люди, которые сообщали ему обо всех изменениях котировок. Талант и изобретательность позволили купцу совершить сто и более положительных операций. Этот рекорд до сих пор никто не побил. Из истории создания свечей видно, что данный вид анализа основан не только на изменениях котировок, но и учитывает настроения на рынке. Эти данные позволяют достаточно точно прогнозировать поведение графика любой валюты.

Но почему свечи или подсвечники? Для построения графика требуются данные о четырех ценах: открытия, закрытия, минимум и максимум цен за определенный тайм фрейм. Если цена поднялась вверх, то свеча белая – «бычья», если вниз, то черного цвета - «медвежья». Свеча – это отображение психологии рынка, поэтому при анализе стоит обратить внимание не только на тело свечи, но и на ее тени. Вот и получили красивую фигуру в виде свечи, стоящую в подсвечнике. При анализе рынка используют комбинации свеч, которые имеют не только романтические, но иногда и страшные названия: «Молот», «Повешенный или висельник» «Облака», «Доджи», «Пинцет», «Почтовые голуби» и многое другое. Есть также свечные модели, например, «Голова и плечи», «Три движения» и т.д. Комбинаций и моделей достаточно много и, надо отметить, что на практике, вы не встретите идеальную комбинацию свечей. Основы технического анализа можно освоить, просто пройдя форекс обучение онлайн. Также очень часто разобраться в специфике помогают форекс книги.

Поэтому интерпретация ситуации на рынке в один и тот же момент может быть разная. Ведь каждый человек видит рынок по – своему. Многое зависит от опыта и способности анализировать не только настоящее, но и прошлое. И все же анализ цен свечным анализом дает потрясающий результат. Трейдеру, начинающему пользоваться данным видом анализа, первое время будет очень сложно распознать те или иные комбинации свечей. Но навыки приходят со временем и при детальном изучении интересных и романтических комбинаций, трейдер обязательно получит положительный результат. Также хотелось бы посоветовать прочитать книгу Стива Нисона – человека, который познакомил трейдеров с таким эффективным видом анализа как японские свечи.

Математический анализ

Графический анализ — это визуальный анализ, но некоторые трейдеры не могут жить без формул и цифр. Вот и был изобретен математический метод анализа.

С чего он начинался? Математический анализ, несомненно, начался с открытия «золотого сечения» (кстати, также как и фрактальный), а далее чисел Фибоначчи. На основе этих чисел была построена волновая теория, которая сегодня имеет своих последователей. Но все же, основой математического анализа являются индикаторы и осцилляторы.

Индикаторы — это аналитический инструмент математического анализа, который помогает следить за тенденцией, определять объемы торговли и силу тренда. К индикаторам относятся: скользящие средние, RSI, индикатор Ишимоку и другие. Индикаторы могут быть трендовые и осцилляторы.

Трендовые индикаторы – это индикаторы, с помощью которых определяется направление тренда.
Осцилляторы — это индикатор, который говорит, в какой зоне находится цена — перекупленности или перепроданности.
Индикаторы – это математическое представление валютного рынка, представленное какой-либо функцией, поэтому индикатор можно написать самому. Но прежде чем приступать к самостоятельному программированию, необходимо освоить действующие законы, правила рынка, а также инструменты его анализа.

Классификация индикаторов

Итак, индикаторы решают разные задачи. Если попытаться их как-то классифицировать, то получатся три большие группы:
Трендовые индикаторы — предназначены для выявления тренда и генерации сигналов по тренду. Яркими примерами таких индикаторов являются скользящие средние, RAVI, ADX, Ишимоку (Ishimoku), Арун (Aroon), Параболика (Parabolic SAR). Трендовые индикаторы, как правило, строятся в одной области с ценовым графиком.

Осцилляторы — индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне или совершают колебания около нулевой линии. Достаточно часто осцилляторы используются для работы в коридоре, когда тенденция отсутствует. Цена в этом случае совершает колебания вверх вниз, и для такой динамики необходим свой класс индикаторов. Вместе с тем, осцилляторы способны предсказать и изменение тренда, определить его скорость, дать подсказку о возможности коррекции или начале очередного импульса. Примерами осцилляторов являются Стохастика (Stochastic), RSI, MACD, Momentum.

Гибридные и прочие индикаторы — могут работать во всех состояниях рынка (как в трендах, так и в коридорах); позволяют изменить силу тренда (но не его направление) и волатильность цены; определить уровни поддержи и сопротивления и т.п. Например, с помощью конвертов скользящих средних можно определить не только тренд, но и уровни. Индикатор ценового канала (PriceChannel) используется не только как трендовый индикатор, но часто берется на вооружение для определения уровней установки ордеров ограничения убытков.

Ишимоку — еще один пример многофункционального индикатора: в нем присутствуют как трендовые составляющие, так и составляющие для коридорной работы. ATR — индикатор волатильности, активно используемый для определения оптимальных уровней ордеров ограничения убытков и фиксации прибыли. А индикатор границ Боллинджера (Bollinger) позволяет определить волатильность, трендовость, цели и уровни для работы в коридоре.

В литературе описано, как минимум, несколько сотен индикаторов. Еще несколько тысяч можно найти на просторах интернета в различных форумах, журналах и статьях. Конечно, возникает вопрос — надо ли знать и понимать все это многообразие? Вспомним, что такое индикатор — это преобразование цены, попытка выделить из цены какое-то ее свойство, которое необходимо в той или иной ситуации.

Несмотря на великое множество инструментов анализа рынка, все же главной задачей трейдера является видеть сам график. Не надо загромождать его графическими линиями, индикаторами, осцилляторами, сетками Фибоначчи и многим другим. Нужно просто видеть график, понимать, куда он идет и, вероятно, вы найдете с ним общий язык, и вам станет по пути. Индикаторы технического анализа форекс как раз помогут помогут в режиму сориентироваться в ситуации и сделать правильные ставки. Самое главное при этом — ознакомиться с основными тенденциями, которые помогут оценить реальное положение дел на рынке. Без соответствующей подготовки новичку будет сложно решать подобные задачи, поэтому и рекомендуется предварительно пройти обучение, чтобы потом знать на какие именно показатели необходимо будет обратить внимание в первую очереди при подаче ставок.